دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مدیریت سبد سرمایه با استفاده از یادگیری تقویتی و پیش بینی سری زمانی مالی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
دانشجو: خانم فرنوش دنیامعلی‌نیا
استاد راهنما: دکتر ارد احمدی
زمان: شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۰۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی
چکیده 
مسئله پیش بینی سری‌های زمانی مالی به مسائل سرمایه گذاری و تصمیم گیری‌های اقتصادی پرداخته و مدلی سودآور را در آینده بر اساس نتایج اقتصادی گذشته ارائه می‌دهد. این پیش‌بینی به خودکارسازی فرآیند معاملات تجاری می‌پردازد. یکی از پرکاربردترین روش‌های برای خودکارسازی انجام معاملات در بازراهای مالی و مدیریت نمایه استفاده از روش‎های یادگیری ماشین است. مهم‌ترین روش‌های یادگیری ماشین که برای این نوع داده‎ها قابل استفاده است، روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی است. در این تحقیق یک روش مبتنی بر گیری از عامل‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی ارائه شده است. در این روش از چندین مدل از پیش آموزش دیده با یک روش رای گیری دوحالته استفاده می‎شود که منجر به انتخاب عمل دقیق در وضعیت فعلی محیط خواهد شد. شاخص‎های مختلف مانند هزینه، سود و پاداش مدل برای ارزیابی کارایی هر روش پیشنهادی و مدل‎های کلاسیک استفاده شده است. در نتیجه ارزیابی‌ها مشخص شده است که روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‎ها تعادل مناسبی بین سود و هزینه دارد. از طرفی میزان هزینه بدست آمده نسبت به سایر روش‌ها ۱۰ درصد بیشتر بوده است. از طرف دیگر با پاداش بدست آمده از روش پیشنهادی مشخص شده است که این روش نسبت به بازارهای مختلف معاملات دقت عمل بیشتری داشته است و بیشترین پاداش را بدست آورده است.
کلمات کلیدی: سری زمانی مالی، یادگیری تقویتی، رای‎گیری، یادگیری ماشی



CAPTCHA

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر